Resumen
Es este libro desde hace muchos años para los estudiosos de Estadística en España un clásico, no en vano lleva 12 ediciones desde el año 1976, cota que muy pocos han logrado, y aún sigue estando entre los más vendidos con sumarios similares. A ello ha contribuido que se presta muy bien para ser guía de los estudios de esta materia en diferentes carrereras universitarias, tanto por su contenido general y completo como por su lenguaje técnico al alcance de esa tipología de lectores.
Tras un breve capítulo de introducción, el cuerpo principal del libro se articula en cuatro partes, más otra parte que le sirve de apéndice compuesta de cinco capítulos.
La primera incluye la estadística descriptiva, con un capítulo dedicado a números índices y otro a series temporales. La segunda refleja la teoría de la probabilidad y se incrementa con un estudio de los modelos de distribuciones más utilizados en la Estadística con algunas concretas más usuales en las aplicaciones a la economía y a la empresa. La tercera resume la inferencia estadística (estimación y contraste de hipótesis). Y la cuarta la elaboración de decisiones. Por último, en el apéndice dedica un capítulo a la teoría de la información; y otros a procesos estocásticos, deteniéndose particularmente en algunos procesos estocásticos particulares como los estacionarios, de variantes estocásticamente independientes, incorrelacionados u ortogonales, y de Marcov; los fenómenos de espera, y la regresión.
Algunos ejemplos numéricos vienen distribuidos a lo largo de la obra, pero sin poder abundar en ellos porque aumentaría mucho el tamaño que ya de por sí es grande.
